Прогноз эластичности спроса на продукты банка

Задача, стоящая перед клиентом

Один из ведущих российских банков был заинтересован в оптимизации процесса управления своими активами и обязательствами. Один из способов достижения поставленной цели заключался в построении многомерной модели для оценки и прогнозирования объемов продаж в рамках всей линейки продуктов и моделировании результатов продаж в соответствии с различными сценариями, подготовленными департаментом казначейства и департаментом продаж.


Результаты прогнозирования и моделирования используются для решения обширного спектра задач:

  1. Формирование стратегии управления рисками
  2. Бизнес-планирование
  3. Оценка целесообразности изменения уровня ставок по продуктам
  4. Оценка эффективности маркетинговых кампаний


В реализации проекта участвовали департамент маркетинга, департамент продаж и департамент казначейства.

Решение Deloitte Analytics Institute

В основе системы, разработанной Deloitte Analytics Institute, лежит как отраслевой опыт в банковской сфере, так и алгоритмы машинного обучения, использующие данные по продажам продукции, маркетинговым расходам и рейтингам в СМИ (причем как клиента, так и данными конкурирующих организаций), а также макроэкономические факторы. В результате разработки решения удалось подтвердить и расширить наши отраслевые наработки, используя методы машинного обучения.


Для достижения поставленных клиентом целей Deloitte Analytics Institute применил комплексный подход, который включал в себя следующие шаги:

  1. Формулирование задачи.

    Эксперты Deloitte Analytics Institute собрали информацию в отношении ожиданий, проблем и требований участников проекта (департаменты и сотрудники). Специалисты Deloitte Analytics Institute провели встречи с представителями участников проекта (департамент казначейства, департамент маркетинга, бизнес-функции, ИТ), уточнили требования к системе и сформулировали видение клиента
  2. Сбор и предварительная обработка данных.

    На данном этапе эксперты Deloitte Analytics Institute использовали накопленную базу данных о глобальных и российских макроэкономических показателях, а также значительный объем данных, предоставленный клиентом, из различных источников для целей их последующей предварительной обработки и анализа. Использованные данные включали, в том числе:
    • данные о продажах продуктов
    • данные бухгалтерского учета по каждому продукту
    • условия по продуктам
    • данные о бюджете маркетинговых мероприятий
    • данные о рейтингах, опубликованных в СМИ
    • данные о макроэкономических факторах (валютные курсы, индекс промышленного производства, ценовые индексы и т.п.)
    На данном этапе производилась проверка на предмет непротиворечивости данных, полученных из различных источников; устранение имеющихся противоречий, работа с дублирующими друг друга данными и нулевыми значениями, формирование и преобразование словаря данных, создание новых функций, проведение статистических расчетов и доведение до сведения клиента информации об обнаруженных проблемах и их решениях.
  3. Обработка данных и создание алгоритмов.

    Реализация данного этапа началась с корреляционного анализа и анализа распределения используемых факторов для выявления основных закономерностей (как линейных, так и нелинейных) и, что более важно, изучения влияния различных факторов на целевые переменные. Результаты этого анализа были использованы на следующем шаге при разработке математической модель для каждого вида продуктов банка. Разработанная модель последовательно объединяла три базовые модели с различным числом факторов, что обеспечило наибольшую точность прогнозирования. Кроме того, по запросу клиента Deloitte Analytics Institute провел анализ чувствительности разработанной модели и создал инструменты для моделирования различных сценариев продаж, соответствующих различным условиям. Полученные результаты были подтверждены в ходе наблюдений в течение последующих шести месяцев и продемонстрировали самое высокое качество по сравнению с другими тестируемыми клиентом системами
  4. Разработка прототипа пользовательского интерфейса.

    Наряду с разработкой моделей группа Deloitte Analytics Institute, занимающаяся оказанием услуг в области разработки пользовательских интерфейсов и анализа пользовательского опыта, по итогам проведенных опросов и встреч с участниками проекта создала прототип графического интерфейса системы. Данный интерфейс позволил пользователям участвующих в проекте департаментов работать с моделями, создавать сценарии, анализировать различные виды продуктов и формировать отчеты на основании полученных результатов

Методы

  • Машинное обучение
  • Анализ временных рядов
  • Эконометрика
  • Методы прототипирования пользовательских интерфейсов

Результаты

В основе системы, разработанной Deloitte Analytics Institute, лежит как отраслевой опыт в банковской сфере, так и алгоритмы машинного обучения, использующие данные по продажам продукции, маркетинговым расходам и рейтингам в СМИ (причем как клиента, так и данными конкурирующих организаций), а также макроэкономические факторы.


Возможности системы включают следующее:

  1. Анализ эластичности спроса в зависимости от условий по каждому продукту
  2. Прогнозирование продаж в рамках заданного временного интервала
  3. Анализ возможных результатов в рамках различных сценариев, задаваемых пользователем

Влияние решения на стоимость бизнеса

Shareholder Value

  1. Revenue Growth
    1. Volume
      1. Acquire New Customers
      2. Retain & Grow Current Customers
      3. Leverage Income Generating Assets
    2. Price Realization
      1. Strengthen Pricing
  2. Operating Margin (after taxes)
    1. Selling General & Administrative (SG&A)
      1. Improve Customer Interaction Efficiency
      2. Improve Corporate/ Shared Service Efficiency
    2. Cost of Goods Sold (COGS)
      1. Improve Development & Production Efficiency
      2. Improve Logistics & Service Provision Efficiency
    3. Income Taxes
      1. Improve Income Tax Efficiency
  3. Asset Efficiency
    1. Property, Plant & Equipment (PP&E)
      1. Improve PP&E Efficiency
    2. Inventory
      1. Improve Inventory Efficiency
    3. Receivables & Payables
      1. Improve Receivalables & Payables Efficiency
  4. Expectations
    1. Company Strenghs
      1. Improve Managerial & Governance Effectiveness
      2. Improve Execution Capabilities
    2. External Factors

Как решение Deloitte Analytics Institute помогает повышать стоимость бизнеса

Рост выручки – оптимизация параметров существующих продуктов и управление спросом

Операционная рентабельность – повышение эффективности операционной деятельности за счет более оптимального управления параметрами продуктов

Управление деятельностью банка – повышение эффективности взаимодействия с клиентами